Calculadora de opções de ações excel

Como fazer uma calculadora de opções com o Microsoft Excel.

As opções são amplamente utilizadas por profissionais financeiros, bem como por comerciantes amadores.

Hemera Technologies / AbleStock / Getty Images

Artigos relacionados.

1 [Folha de cálculo da coluna] | Como fazer uma folha de cálculo de duas colunas no Microsoft Excel 2 [calcular automaticamente] | Como configurar o cálculo automático no Excel 2010 3 [Matrix Spreadsheet] | Como criar uma planilha Matrix 4 [Sync Quicken] | Como sincronizar o Quicken com o Excel.

Com o Excel, você pode criar calculadoras simples que aceleram os cálculos realizados com frequência. Entre as muitas calculadoras que você pode criar com o Excel, está uma que lida com o preço das opções, permitindo que você insira variáveis ​​conhecidas no software para determinar o valor da opção.

Opções Básicas.

Uma opção é um instrumento financeiro na forma de um contrato usado para comprar ou vender um instrumento de patrimônio, como uma ação ou fundo de câmbio. O contrato de opções consiste em um preço de exercício que define o preço de compra ou venda do instrumento e uma data de vencimento na qual esse preço não pode mais ser obtido. Enquanto o titular da opção escolher, ele poderá entregar a opção pelo preço de exercício. Se a opção foi comprada a um preço abaixo do preço de exercício, a venda no preço de exercício leva a um lucro. Se você comprou a opção de comprar pelo preço de exercício e o valor de venda do instrumento que você tem a opção de comprar está acima do preço de exercício, a diferença entre o valor e o preço de exercício é o lucro recebido da transação. Quanto mais próximo o preço de exercício for do valor de rua do instrumento, menor será o custo da opção. O preço de compra da opção é chamado de prêmio pago.

Fundamentos do Microsoft Excel.

Usando o Excel, você pode criar extensos relatórios financeiros, inserindo dados em uma planilha para uso por células de planilhas programadas para apresentar resultados formulados com base nessas entradas. Essa capacidade de exibir resultados formulados com base na entrada do usuário torna o Excel útil como uma calculadora financeira. Tudo o que é necessário é digitar as variáveis ​​conhecidas de um cálculo em células da planilha preparadas anteriormente. O resultado da fórmula inserida em uma planilha separada é exibido.

Modelo de precificação de opções.

Sem nenhum complemento instalado, o Excel não possui os modelos financeiros gerais para avaliar corretamente as opções. Para criar uma calculadora que possa precificar com precisão uma opção, incluindo a volatilidade do mercado e a alteração dos preços de mercado para instrumentos financeiros, você precisará fazer o download de um complemento do Excel. Certifique-se de localizar um modelo de preços aceitável para download e inclusão em sua pasta de trabalho do Excel para a calculadora. Uma que contenha o Black-Scholes Options Pricing Model é geralmente fácil de localizar a partir de vários sites de download que oferecem modelos e complementos do Excel. Os arquivos complementares vêm em uma extensão de arquivo. xla e exigem que você os coloque no local do arquivo da sua biblioteca do Microsoft Office em seu disco rígido. A biblioteca está localizada em um subdiretório do local de instalação dos arquivos do Office, normalmente "C: \ Arquivos de Programas \ Microsoft Office \ Office14 \ Library". Depois que o complemento estiver em vigor, as fórmulas necessárias estarão disponíveis para uso na próxima vez que você iniciar o Excel e você poderá criar a calculadora normalmente.

Construindo uma calculadora de opções do Excel.

Em uma nova pasta de trabalho, atribua células de planilha rotuladas separadas para o preço do instrumento financeiro em opção, o preço de exercício do contrato e o número de dias que você permanece até o final da opção. Estas são as variáveis ​​de opção comumente usadas. Crie uma célula com a fórmula que calcula o preço da opção com base na volatilidade do mercado inserida e na taxa de juros. Abra uma célula de planilha vazia e use a tecla de função "fx" para implementar uma das fórmulas adicionadas através do arquivo de complemento usando um dos atalhos de função documentados listados no arquivo de texto "read-me downloaded" junto com o complemento . Por exemplo, o cálculo do preço de uma opção de compra europeia pode exigir que você insira uma função "BS_Call" do modelo de precificação Black-Scholes, incluindo o preço da ação, os dias até que a opção seja exercida, a volatilidade e qualquer outra informações de preços solicitadas pelo complemento específico usado. O arquivo de texto readme de acompanhamento para o complemento deve incluir todas as informações necessárias para a sintaxe necessária para usar as fórmulas complementares em sua planilha. Depois de inserir a fórmula, você pode alterar qualquer uma das variáveis ​​para alterar os resultados do preço das opções.

Referências (2)

Sobre o autor.

Larry Simmons é um escritor freelance e especialista na fusão de tecnologia de computadores e negócios. Ele tem um B. S. em economia, um M. S. nos sistemas de informação, um M. S. em tecnologia de comunicações, bem como o trabalho significativo para um M. B.A em finanças. Ele publicou várias centenas de artigos com a Demand Studios.

Créditos fotográficos.

Hemera Technologies / AbleStock / Getty Images

Mais artigos.

[Deleções] | Recuperando exclusões no Excel.

[Linhas de impressão] | Como ignorar linhas de impressão que possuem um valor de célula de zero no Microsoft Excel 2003.

[Gráfico] | Como copiar um gráfico do Excel para o PowerPoint com o VBA.

Planilha de precificação de opções.

Minha planilha de precificação de opções permitirá que você precifique opções européias de compra e venda usando o modelo Black and Scholes.

Entender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, como preço subjacente, volatilidade, tempo até a expiração, etc., é melhor feito por simulação. Quando comecei a aprender sobre as opções, comecei a criar uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensa de chamadas e opções de venda e também o perfil dos diferentes combinações. Enviei minha pasta de trabalho aqui e você é bem-vindo.

Simplificado.

Na guia "básico" da planilha, você encontrará uma calculadora de opção simples que gera valores justos e gregos de opção para uma única chamada e coloca de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário, enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo.

Volatilidade implícita.

Abaixo dos principais resultados de precificação está uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de compra e venda. Aqui, você insere os preços de mercado para as opções, última paga ou lance / pedido, na célula de preço de mercado e a planilha calculará a volatilidade que o modelo teria usado para gerar um preço teórico que está alinhado com o mercado. preço, ou seja, a volatilidade "implícita".

Gráficos de pagamento.

A guia PayoffGraphs fornece o perfil de ganhos e perdas das pernas das opções básicas; comprar chamada, vender chamada, comprar colocar e vender colocar. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas alterações afetam o perfil de lucro de cada opção.

Estratégias.

A guia Estratégias permite criar combinações de opção / estoque de até 10 componentes. Novamente, use as áreas while para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo.

Preços teóricos e gregos.

Use esta fórmula do Excel para gerar preços teóricos para chamadas ou opções, bem como a opção Gregos:

Uma fórmula de amostra seria semelhante a = OTW_BlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015).

Volatilidade implícita.

As mesmas entradas acima, exceto:

Preço de mercado O último mercado atual, lance / peça da opção.

Exemplo: = OTW_IV (p, 100, 100, 0,74, 0,05, 8,2, 0,01)

Se você está tendo problemas para obter as fórmulas para trabalhar, confira a página de suporte ou envie-me um e-mail.

Se você está atrás de uma versão on-line de uma calculadora de opções, então você deve visitar o Option-Price.

Apenas para notar que muito do que eu aprendi que tornou esta planilha possível foi tirado do livro altamente aclamado sobre modelagem financeira de Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Edition.

Se você é um viciado em Excel, você vai adorar este livro. Existem muitos problemas reais que o Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios que Simon ilustra. Você pode encontrar uma cópia do Financial Modeling na Amazon, é claro.

Opção Pricing Opção Pasta de trabalho XLS Black and Scholes Modelo Binomial Quick Pricing Formula Opção Gregos Gregos Opção de Visão Geral Opção Delta Opção Gama Opção Teta Opção Vega Opção Rho Enc.

Comentários (112)

Peter, 19 de fevereiro de 2017, às 16h47.

Luciano 19 de fevereiro de 2017 às 11:27.

2) Como faço para calcular os gregos de uma estratégia de múltiplas pernas? Por exemplo, é o & quot; total & quot; delta a soma dos deltas de pernas simples?

Peter, 12 de janeiro de 2017, às 17h23.

Mike C 12 de janeiro de 2017 às 6:26.

Peter 14 de dezembro de 2016 às 16:57.

Clark 14 de dezembro de 2016 às 04:12.

Quais são as setas para cima / baixo que devem ser feitas na página de estratégias?

Peter 7 de outubro de 2014 às 06:21.

Denis 7 de outubro de 2014 às 03h07.

Peter 10 de junho de 2014 às 01:09.

Jack Ford 09 de junho de 2014 às 5:32 am.

Na Opção Trading Workbook. xls OptionPage.

Eu mudei o preço subalterno e o preço de exercício para calcular o IV,

24-Nov-11 Data de hoje.

30,00% Volatilidade Histórica.

Data de expiração de 19 de dezembro de 2011.

Taxa Livre de Risco de 3,50%.

2.00% de rendimento de dividendos.

0,07 DTE em anos.

Preço de Exercício Preço Preço Volatilidade.

6 100,00 ITM 912,98 999,00 57,3540%

6 100,00 ITM 912,98 912,98 30,0026%

6 100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299%

6 100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380%

6 100,00 ITM 912,98 0,0038%

6 100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288%

6 100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460%

6 100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038%

6 100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038%

6 100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038%

6 100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038%

o IV foi mudado tão dramaticamente?

Eu gosto muito da sua web e excel pasta de trabalho, eles são os melhores no.

Muito obrigado!

Peter 10 de janeiro de 2014 às 01h14.

cdt 09 de janeiro de 2014 às 22:19.

Eu tentei a planilha no Openoffice, mas não funcionou. Isso usa macros ou funções embutidas?

Ravi 3 de junho de 2013 às 6:40.

Você pode por favor me avisar como podemos calcular a Taxa Livre de Risco no caso de USDINR Currency Pair ou qualquer outro par em geral.

Peter 28 de maio de 2013 às 19:54.

max 24 de maio de 2013 às 08h51.

Olá, que ótimo arquivo!

Peter 30 de abril de 2013 às 21:38.

wong 28 de abril de 2013 às 21:05.

oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou incomodado com o P / L calculado na expiração. Deve ser feito de duas linhas retas, unidas ao preço de ataque, certo? mas eu não entendi isso. Por exemplo, para um put com strike $ 9, premium usado é $ 0,91, o P / L para o preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foram 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando deveriam ser 1,09, 0,09, - 0,91, -0,91, não é correto?

Peter 15 de abril de 2013 às 19:06.

Mmm a volatilidade média é mencionada na célula B7, mas não representada graficamente. Eu não queria fazer o gráfico, pois seria apenas uma linha reta no gráfico.

Ryan 12 de abril de 2013 às 09:11.

Desculpe, eu reli a minha pergunta e foi confuso .. Eu só estou querendo saber se há uma maneira de também jogar Volatilidade Média no gráfico?

Peter 12 de abril de 2013 às 12:35.

Ryan 10 de abril de 2013 às 18:52.

Peter 21 de março de 2013 às 6:35 am.

Desmond 21 de março de 2013 às 03:16.

Conheço o formulário para derivar o Preço Teórico na aba básica.

Peter 27 de dezembro de 2012 às 5:19 am.

Steve 16 de dezembro de 2012 às 13:22.

Excelentes planilhas - muito obrigado!

Peter 29 de outubro de 2012 às 23:05.

Vlad 29 de outubro de 2012 às 21:43.

Preço da Ação $ 40.0.

Taxa de Juros 3.0%

Validade expiratória em 1.0 month (s) 0.1.

Theta -2,06 -0,0056.

Peter 4 de junho de 2012 às 12:34 am.

zoran 1 de junho de 2012 às 23:26.

Olá, como sou novo em opções de negociação sobre futuros, por favor me explique como calcular a margem, ou prêmio diário, no Dollar Index, como vi na página da ICE Futures US, que a margem do straddle é de apenas 100 dólares. É tão barato que, se eu comprei opções de compra e venda com o mesmo strike, e forme o straddle, é lucrativo fazer o exercício inicial de uma perna da posição? Eu tenho na minha conta 3000 dólares.

Peter 21 de maio de 2012 às 5:32 am.

Peter 03 de abril de 2012 às 19:08.

Darong 3 de abril de 2012 às 3:41 am.

Eu tenho uma pergunta rápida quando comecei a estudar as Opções.

Para o VWAP, normalmente, os operadores de opções calculam por si próprios ou tendem a se referir ao valor calculado pelos fornecedores de informações ou etc.? Eu quero saber sobre a convenção de mercado dos traders & # 039; perspectivas como um todo para negociação de opções.

Aprecie se você voltar para mim.

pintoo yadav 29 de março de 2012 às 11:49.

Este é um programa bem formatado, mas requer que as macros sejam ativadas para o seu trabalho.

Peter 26 de março de 2012 às 19:42.

Amitabh 15 de março de 2012 às 10h02.

madhavan 13 de março de 2012 às 7:07 am.

Primeira vez que estou passando por qualquer útil escrever sobre negociação de opção. Gostei muito. Mas tem que fazer um estudo em profundidade para entrar em negociação.

Jean charles 10 de fevereiro de 2012 às 9:53 am.

Peter 31 de janeiro de 2012 às 16:28.

Você quer dizer um exemplo do código? Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página do Black Scholes.

Dilip kumar 31 de janeiro de 2012 às 03:05.

Peter 31 de janeiro de 2012 às 02:06.

Você pode abrir o editor de VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode ver os exemplos na página do modelo black scholes.

iqbal 30 de janeiro de 2012 às 6:22 am.

Peter 26 de janeiro de 2012 às 17:25.

Oi Amit, existe um erro que você pode fornecer? Qual sistema operacional você está usando? Você viu a página de suporte?

amit 25 de janeiro de 2012 às 5:56 am.

A pasta de trabalho não está abrindo.

sanjeev 29 de dezembro de 2011 às 22:22.

obrigado pela pasta de trabalho.

P 2 de dezembro de 2011 às 22h04.

Dia bom. Homem indiano negociando hoje Encontrou planilha, mas funciona? Olhe para isso e precisa de conserto para consertar o problema?

akshay 29 de novembro de 2011 às 11:35 am.

Deepak 17 de novembro de 2011 às 10:13 am.

Peter 16 de novembro de 2011 às 17:12.

Deepak 16 de novembro de 2011 às 9:34 am.

Peter 30 de outubro de 2011 às 6:11.

NEEL 0512 30 de outubro de 2011 às 12:36.

HI PETER BOA MANHÃ.

Peter 5 de outubro de 2011 às 22:39.

Ok, eu vejo agora. No Open Office, você deve primeiro ter o JRE instalado - Faça o download do JRE mais recente.

Peter 5 de outubro de 2011 às 17h47.

Depois de ativar as macros, salve o documento e abra-o novamente.

Kyle 5 de outubro de 2011 às 3:24 am.

Sim, recebia um $ MARCOS? e $ NAME? erro. Eu habilitei os marcos, mas ainda estou recebendo o $ NAME? erro. Obrigado pelo seu tempo.

Peter 4 de outubro de 2011 às 17h04.

Sim, deveria funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office?

Kyle 4 de outubro de 2011 às 13:39.

Eu queria saber se esta planilha pode ser aberta com o Office aberto? Se sim, como eu iria sobre isso?

Peter 3 de outubro de 2011 às 23:11.

NK 1 de outubro de 2011 às 11h59.

Oi, sou novo nas opções. Eu estou calculando os prêmios Call e Put para TATASTEEL (eu usei a calculadora de opções American Style). Data - 30 de setembro de 2011.

Preço de exercício - 400

Taxa de juros - 9,00%

Volatilidade - 37,28% (eu obtive isto de Khelostocks)

Data de expiração - 25 de outubro

Também plz me diga o que colocar para a taxa de juros e de onde obter a volatilidade de determinadas ações no cálculo.

CONVOCAÇÃO - 27 PUT - 17,40.

Por que existe essa diferença e qual deve ser minha estratégia de negociação nelas?

Peter 08 de setembro de 2011 às 01:49.

Sim, é para opções européias, por isso vai atender as opções do índice indiano NIFTY, mas não as opções de ações.

Mehul Nakar 8 de setembro de 2011 às 01:23.

Este arquivo é feito em estilo europeu ou opção de estilo americano.

como opções indianas estão negociando no estilo americano.

pode torná-lo modelo de estilo americano para o usuário do mercado indiano.

Mahajan 3 de setembro de 2011 às 12:34.

Peter 3 de setembro de 2011 às 6:05 am.

Peter 3 de setembro de 2011 às 6h03.

Gina 2 de setembro de 2011 às 15:04.

Se você olhar para dezembro de 2011 PUTs para netflix - Eu tenho um spread de colocar - curto 245 e 260 longo - por que isso não reflete um lucro de 15 em vez de 10?

Mahajan 2 de setembro de 2011 às 6:58 am.

Peter 26 de agosto de 2011 às 01:41.

Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2011 às 12:59.

Eu sou um comerciante de opções ativo com meu próprio comércio boob, eu acho que sua planilha & quot; estratégias de opções bastante útil, MAS, pode servir para spreads de calendário, eu caanot encontrar uma pista para inserir minhas posições quando confrontados com opções e contratos fut de diferente meses?

Espero ter notícias suas logo.

Peter 28 de junho de 2011 às 18:28.

Sunil 28 de junho de 2011 às 11:42 am.

em qual email eu devo enviar?

Peter 27 de junho de 2011 às 19:07.

Oi Sunil, envie-me um e-mail e podemos conversar off-line.

Sunil 27 de junho de 2011 às 12:06.

Oi Peter, muito obrigado. Eu tinha passado pelas funções do VB, mas eles usam muitas funções inbuild do Excel para cálculos. Eu queria escrever o programa em Foxpro (old time language), que não tem as funções embutidas nele e, portanto, estava procurando por lógica básica nele. Nunca o menos, o excel também é muito útil, o que eu não acho que mais alguém também compartilhou em qualquer site.

Peter 27 de junho de 2011 às 6:06.

Oi Sunil, para Delta e Implied Volatility as fórmulas estão incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha no topo desta página. Para Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site sobre o cálculo da volatilidade. No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de a opção expirar no dinheiro?

Sunil 26 de junho de 2011 às 2:24 am.

Como eu calculo o seguinte. Eu quero escrever um programa para executá-lo em várias ações de cada vez e fazer uma varredura de primeiro nível.

2. Volatilidade implícita.

3. Volatilidade Histórica.

4. Probabilidade de Lucro.

Peter 18 de junho de 2011 às 02:11.

Aparecer? O que você quer dizer?

tubarão 17 de junho de 2011 às 02:25.

onde está o pop up.

Peter 4 de junho de 2011 às 6:46 am.

DevRaj 4 de junho de 2011 às 5:55 am.

Artigo útil muito útil e o excel é muito bom.

Ainda uma pergunta.

Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço à vista, tempo)

Satya 10 de maio de 2011 às 6:55 am.

Peter 28 de março de 2011 às 16:43.

Funciona para qualquer opção europeia - independentemente do país em que as opções são negociadas.

Emma 28 de março de 2011 às 7:45 am.

Você tem isso para ações irlandesas.

Peter 09 de março de 2011 às 21:29.

Oi Karen, esses são ótimos pontos!

Karen Oates 09 de março de 2011 às 20:51.

A sua opção de negociação não está funcionando porque você ainda não encontrou o sistema correto ou porque não aderirá a um único sistema?

Peter 20 de janeiro de 2011 às 17h18.

Claro, você pode usar a volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de precificação é que você tenha sua própria idéia de volatilidade para saber quando o mercado está "implicando". um valor diferente do seu. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou cara, com base nos níveis históricos.

t castelo 20 de janeiro de 2011 às 12:50.

Os gregos calculados na guia OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecem ser dependentes da volatilidade histórica. Os gregos não deveriam ser determinados pela volatilidade implícita? A comparação dos valores dos gregos calculados por este livro produz valores que concordam com, por exemplo, os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim apenas se as fórmulas forem editadas para substituir HV por IV.

Peter 20 de janeiro de 2011 às 5:40 am.

Ainda não - você tem algum exemplo que possa sugerir? Qual modelo de precificação eles usam?

r 20 de janeiro de 2011 às 5:14 am.

alguma coisa disponível para opções de taxa de juros?

Peter 19 de janeiro de 2011 às 20:48.

É a volatilidade esperada que o subjacente perceberá a partir de agora até a data de vencimento.

pergunta geral 19 de janeiro de 2011 às 5:13 pm.

oi, é a volatilidade histórica entrada anualizada vol, ou vol para o período de hoje até a data de vencimento? obrigado.

imlak 19 de janeiro de 2011 às 04:48.

muito bom, resolveu meu problema.

SojaTrader 18 de janeiro de 2011 às 8:50 am.

muito feliz com a planilha.

obrigado e cumprimentos da Argentina.

Peter 19 de dezembro de 2010 às 21:30.

Oi Madhuri, você tem Macros ativado? Por favor, veja a página de suporte para detalhes.

madhuri 18 de dezembro de 2010 às 3:27 am.

mesma opinião que tenho sobre a planilha que.

& quot; este modelo não funciona, não importa o que você insere na página básica de valores, ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca não funcionam mesmo & quot;

MD 25 de novembro de 2010 às 9:29.

Essas fórmulas funcionarão para o mercado indiano? Responda por favor.

rick 06 de novembro de 2010 às 6:23 am.

Você tem isso para ações dos EUA.

egress63 2 de novembro de 2010 às 7:19 am.

Coisas excelentes. Finalmente, um bom site com uma planilha simples e fácil de usar!

Dinesh 04 de outubro de 2010 às 7:55 am.

Pessoal, isso funciona e é bem fácil. Apenas ative macros no excel. O modo como foi colocado é muito simples e com pouco entendimento das Opções, qualquer um pode usá-lo. Ótimo trabalho especialmente Option Strategies & amp; Opção Página.

Peter 3 de janeiro de 2010 às 5:44 am.

A forma dos gráficos é a mesma, mas os valores são diferentes.

robert 02 de janeiro de 2010 às 07:05.

Todos os gráficos da planilha Theta são idênticos. Os dados do gráfico de chamada do Oprion Price estão corretos? THX.

daveM 1 de janeiro de 2010 às 9:51 am.

A coisa abriu imediatamente para mim, funciona como um encanto. e o livro de Benninga. Estou tão feliz que você fez referência.

Peter 23 de dezembro de 2009 às 16h35.

Oi Song, você tem a fórmula real para opções asiáticas?

Canção 18 de dezembro de 2009 às 22h30.

Preciso da sua ajuda sobre o preço da opção asiática usando o Excel VBA. Não sei escrever o código.

Peter 12 de novembro de 2009 às 18:01.

A planilha não funciona com o OpenOffice?

Querendo saber 11 de novembro de 2009 às 8:09 am.

Qualquer solução que funcione com o OpenOffice?

rknox 24 de abril de 2009 às 10:55.

Muito legal! Muito bem feito. Você senhor, é um artista. Um velho hacker (76 anos - começou no PDP 8) para outro.

Peter 06 de abril de 2009 às 7:37 am.

Ken 06 de abril de 2009 às 5:21 am.

Oi, e se eu estiver usando o Office no Mac? ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. THX.

giggs 5 de abril de 2009 às 12:14 pm.

Ok, está funcionando agora. Eu salvei & amp; fechei o arquivo excel, abri novamente, e os resultados estavam lá, nas áreas azuis! FYI, eu tinha ativado todas as macros em & quot; Segurança das macros & quot; . Não posso esperar para jogar com o arquivo agora.

giggs 5 de abril de 2009 às 12:06.

Não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Ativei todas as macros. Mas ainda recebo o erro #name. Qualquer ideia?

giggs 5 de abril de 2009 às 12:00 pm.

Não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Qualquer ideia?

Admin 23 de março de 2009 às 4:17 am.

desapontado 22 de março de 2009 às 16:25.

este modelo não funciona, não importa o que você coloca na página básica para valores, ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca não funcionam.

Planilhas do Excel.

Estas são planilhas gratuitas do Microsoft Excel para qualquer pessoa usar e manipular para suas finanças pessoais. Se você receber um erro ou sugestão sobre como meus modelos podem ser melhorados, informe-nos e atualizarei-os se eu concordar com você. Eu posso dizer-lhe como criar um novo design com fórmulas de excel para caber as comissões do seu corretor se você precisar de ajuda. Se você usar um desses e quiser me agradecer com uma doação, você pode usar este botão e meu endereço de e-mail, alex [.. AT ..] mytradersjournal:

A planilha do Excel anexada é a minha visão mensal dos ganhos, além da divisão do setor de participações, juntamente com meus cálculos de lucro ou perda por ação. Eu uso o Yahoo! para todas as informações sobre indústrias e sub-indústrias.

Eu acho vital como parte do diário do meu trader rastrear onde eu estou, não apenas por ação, mas também como o comércio de cada opção está fluindo. Algumas posições podem levar seis meses ou mais do começo ao fim e sem rastrear cada negociação de venda de puts e depois ter o estoque atribuído a mim e, finalmente, a vender uma chamada coberta, eu achei muito fácil perder a noção de onde eu estava . Ao mesmo tempo, ter a visão no topo do meu progresso mensal ajuda a me lembrar que é a grande figura que importa. Perder dinheiro em uma opção de negociação não significa que eu estou em baixa no geral. Acho essa planilha uma das minhas melhores ferramentas para controlar as oscilações emocionais que todos nós sentimos ao trabalhar no mercado de ações. Ter a divisão do setor da indústria incluída na mesma visão também me impede de carregar até pesado em uma indústria, não importa o quão otimista eu seja.

RETURN ON INVESTMENT & # 8211; PUNHAS DESPIDAS.

A planilha Excel anexada me ajuda ao escrever puts nuas. Eu reviso todas as opções usando o prêmio, a greve, o número de contratos e o tempo restante para determinar qual será o retorno sobre o investimento (ROI). Ao analisar cada contrato de opção, comparo qual strike e premium é a melhor escolha para mim. Se a ação subjacente for altamente volátil, posso ver facilmente que a venda sai bem do dinheiro e posso ficar feliz com o risco reduzido. Se o estoque subjacente não for muito volátil, posso ver facilmente que preciso ignorá-lo e passar para outra ação para revisão. Depois de determinar as minhas ações e greves, posso experimentar vários preços em que definirei o meu limite para o prémio que me dará o ROI que procuro. Cada uma dessas etapas se tornou automática para mim e posso percorrer meia dúzia de escolhas em menos de um minuto para tomar uma decisão bem pensada.

Essa planilha ainda tem várias resenhas de opções anteriores como exemplos do que fiz.

RETURN ON INVESTMENT & # 8211; CHAMADAS COBERTAS.

Eu uso a planilha Excel anexada para me ajudar ao escrever chamadas cobertas. Eu uso muito como a planilha acima, mas para chamadas cobertas em vez disso.

Análise de Opções de Ações.

Análise de opções de ações Excel para análise técnica.

Análise de opções de ações do Excel.

Execute e explore cenários "e se". Veja informações detalhadas sobre lucros / perdas teóricas. Gráficos detalhados mostram lucro / risco máximo, break-even e além. Análise de break-even múltipla no vencimento e valor atual. Salve e imprima as posições criadas. Calcula a volatilidade implícita. Lida com estratégias que têm até quatro pernas. Isso inclui qualquer coisa, desde transações únicas de Opção até spreads complexos de borboleta. O 'Monitor de Posição' rastreia e organiza seus investimentos. Teste suas estratégias de negociação e muito mais.

As estratégias de opções suportadas pela Análise de Opções de Ações para o Excel são: Long Call / Put; Chamada Curta / Put; Estoque longo / curto; Chamada Coberta; Bull Call / Colocar Spread; Chamada de Urso / Colocar Propagação; Long / Short Straddle; Long / Short Strangle; Propagação da Chamada de Proporção; Razão Colocar Spread; Propagação da relação de call / put back; e Spreads Borboleta.

(Atualizado em 01-02-2017)

Soluções Excel relacionadas à análise de opções de ações.

Procure as categorias principais da solução Excel.

Soluções adicionais de negócios Excel são categorizadas como soluções Free Excel e as mais populares. Outras soluções propostas para requisitos específicos do usuário podem ser encontradas no Excel Help Forum ou propostas como um projeto para a comunidade freelance do Excel.

Calculadora de Opções de Ações.

para avaliação de opções de ações de funcionários.

Essa Calculadora de Opções de Ações on-line gratuita calculará o valor futuro das opções de ações de seus funcionários (ESOs) com base na taxa de crescimento prevista das ações subjacentes da empresa.

Além disso, a calculadora de opções de ações dos funcionários nesta página também permite que você insira até duas taxas de crescimento alternativas e gere um gráfico de crescimento ano a ano para que você possa comparar o crescimento de até três cenários diferentes.

Quais são as opções de ações dos funcionários?

Basicamente, as opções de ações de funcionários (ESO) são uma forma de compensação de capital oferecida aos funcionários por uma corporação.

Mais especificamente, uma empresa concede opções de ações aos funcionários como um incentivo para ajudar a construir o valor da empresa, o que, por sua vez, aumenta o valor das opções concedidas.

Programa de Vesting

Normalmente, o direito do funcionário de exercer uma parte de suas opções (comprar as ações subjacentes) aumenta com o tempo. Isso é referido como um cronograma de aquisição - em que o percentual de opções que o empregado pode exercer aumenta com o tempo que ele permanece empregado da corporação concedente.

Para ilustrar o vesting, se um empregado recebesse 100 ESOs e, após 1 ano de emprego, fosse considerado como 25% investido, o empregado teria então o direito de exercer 25 (100 x 0,25 = 25) dos seus ESOs. Se eles são 100% investidos (totalmente adquiridos), eles teriam o direito de exercer todos os seus ESOs.

Opções de exercício.

Quando um empregado exerce suas opções, ele pode comprar as ações da empresa pelo preço de exercício pré-definido e depois vender as ações compradas pelo preço de mercado. A diferença entre o preço de exercício e o preço de mercado é chamada de spread.

Se o preço de exercício das ações subjacentes for menor que o valor de mercado (spread negativo), então não haveria nada a ganhar com o exercício de ESOs. O exercício dos ESOs só faz sentido quando o preço de exercício está abaixo do preço de mercado (spread positivo, ou nas opções de dinheiro).

Pontos importantes a considerar.

Esta explicação básica dos ESOs apenas arranha a superfície de todos os tipos e complexidades dos ESOs, por isso, não deixe de consultar um planejador financeiro qualificado para orientação especializada. Enquanto isso, aqui estão alguns pontos importantes a serem lembrados.

O ganho financeiro realizado no exercício de ESOs é tributado como renda ordinária.

Os ESOs não têm valor comercial e são tipicamente considerados intransferíveis.

Os ESOs normalmente não podem ser mantidos após o término do contrato de trabalho.

Estude cuidadosamente o Plano de Opções de Ações da Companhia antes de aceitar um emprego apenas para as opções de ações e, certamente, antes de exercer suas opções.

Com isso, vamos usar a Calculadora de Opções de Ações dos Funcionários para calcular o valor futuro do crescimento das opções de ações de sua empresa.

Calculadora de Opções de Ações para Funcionários Glossário de Termos.

Preço de mercado atual do estoque: Insira o preço de mercado atual por ação das ações da sua empresa.

Número de opções: digite o número de opções que você recebeu.

Número de anos: insira o número de anos para os quais você gostaria de calcular o crescimento.

Preço de exercício: insira o preço de exercício das opções de ações da empresa que você recebeu. O preço de exercício geralmente é o preço por ação que você pagará se exercer suas opções. Para estar no dinheiro, o preço de exercício deve ser inferior ao preço de mercado.

Taxa de crescimento: Insira a taxa de crescimento esperada das ações subjacentes da empresa. Por favor, insira como porcentagem (para .06, insira 6%). Se você gostaria de basear a taxa de crescimento no crescimento histórico da empresa, você pode usar a Calculadora de Taxa de Crescimento (abre em uma nova janela) neste site.

Taxa de crescimento opcional nº 1: insira uma taxa de crescimento alternativa para fins de comparação. Se uma entrada válida for feita nesse campo, a calculadora de opções de ações incluirá uma coluna de crescimento adicional no gráfico ano a ano.

Taxa de crescimento opcional nº 2: insira uma segunda taxa de crescimento alternativa para fins de comparação. Se uma entrada válida for feita nesse campo, a calculadora de opções de ações incluirá uma coluna de crescimento adicional no gráfico ano a ano.

Valor de mercado das opções exercidas no final do prazo: Com base em suas entradas, é o quanto você poderia vender suas ações se exercitasse todas as suas opções no final do número de anos inserido.

Dinheiro necessário para exercer as opções no final do prazo: Com base em suas entradas, isso é quanto dinheiro você precisaria para exercer todas as suas opções.

Valor da opção de compra de ações (spread) no final do prazo: Com base em suas entradas, esse será o valor de suas opções de ações após o número de anos inserido. Para realizar esse valor, você deve estar totalmente adquirido, exercer as opções no final do número de anos inserido e vender as ações ao preço de mercado final calculado.

Para Android e & amp; IOS

Saldo Líquido Horário para Salário Horas extras Pagam Imposto sobre Vendas Extra Mtg Pagamento Salário para pagamento por hora Aumentar Porcentagem Off Snowball Payoff Carro Compra Sneak Preview de novo design em breve:

Siga-me em qualquer um dos sites de mídia social abaixo e seja um dos primeiros a dar uma olhada nas novas e mais legais calculadoras que estão sendo adicionadas ou atualizadas a cada mês.

Quem sabe se eu vou aparecer na sua próxima pesquisa. Isso garantirá que você sempre saiba o que eu andei fazendo e onde você pode me encontrar!

Opções de negociação do Excel Calculator.

As opções são derivativos sofisticados de índices de ações / ações que constituem uma parte importante em qualquer bolsa. Eles fornecem muitas maneiras de proteger e proteger seus riscos contra a volatilidade e movimentos inesperados no mercado.

Algumas das estratégias, como cobertura, proteção, divulgação, etc., são as maneiras pelas quais você pode ganhar dinheiro e limitar os riscos. Mas em qualquer troca há muitas opções disponíveis com preços diferentes e taxas de greve diferentes. Se você quiser analisar o payoff vs risco para cada um deles, torna-se complicado e cansativo para calcular o lucro máximo / perda máxima para cada opção / estratégia.

Neste artigo, você aprenderá a criar sua própria planilha do Excel para analisar estratégias de opções.

Opções Negociando Excel Long Call.

Se você for comprar uma opção de compra, a perda máxima será igual ao prêmio; mas seu lucro máximo seria ilimitado.

O preço do ponto de equilíbrio seria igual ao preço de exercício mais o prêmio.

E, se o preço na expiração & gt; Preço de ataque,

Lucro = Preço na Expiração - Preço de Exercício - Prêmio.

Se o preço na expiração & lt; Preço de ataque,

Crie uma estrutura semelhante a uma tabela, como mostrado na imagem abaixo -

Uma vez que call curto, put longo e put curto são semelhantes, seria inútil cobrir isso também, então vá em frente e implemente-o em planilhas separadas.

Opções Negociando Cobertura Coberta Excel.

Uma chamada coberta é quando, uma opção de compra é encurtada junto com a compra de estoque suficiente para cobrir a chamada. Uma chamada coberta deve ser empregada quando você tiver uma visão neutra de curto prazo sobre o estoque. ou seja, se você acha que o preço das ações não se desviará muito do preço de exercício. Dessa forma, você ganhará dinheiro com o prêmio.

Uma chamada coberta irá protegê-lo contra o rápido aumento no preço das ações. Mais uma vez, faça uma tabela semelhante à de Long Call.

O lucro máximo será realizado quando o preço da ação for igual ao preço de exercício na data de expiração da opção.

Lucro Máximo = Preço de Exercício - Preço Atual de Ações + Prêmio.

A perda máxima ocorre quando o preço da ação se torna zero no vencimento.

Perda Máxima = Preço Atual da Ação - Prêmio.

O preço de equilíbrio é o preço que é menor do que o preço atual da ação.

Preço Breakeven = Preço Atual da Ação - Prêmio.

Se o preço da ação na expiração & gt; Preço de ataque então.

Lucro = Preço de Exercício - Preço Atual das Ações + Prêmio.

Else If Stock Price na expiração & lt; Preço de ataque então.

Lucro = Cotação na Expiração - Cotação atual + Prêmio.

Então, para calcular o lucro, insira a seguinte fórmula na célula C12 -

Alternativamente, você também pode usar a fórmula -

Opções Trading Excel Protective Put.

Uma posição de proteção envolve ficar comprada em um estoque e comprar uma opção de venda para o mesmo estoque. Um put de proteção é implementado quando você está otimista sobre uma ação, mas quer se proteger de perdas no caso do preço das ações diminuir.

O lucro máximo é ilimitado.

A perda máxima = Preço de exercício - Preço de ações atual - Prêmio.

O preço de equilíbrio = preço atual + prêmio.

Se o preço da ação na expiração & gt; Preço de ataque então.

Lucro = Preço da Ação na Expiração - Preço Atual da Ação - Prêmio.

Se o preço das ações na expiração & lt; Preço de ataque então.

Lucro = Preço de Exercício - Preço de Ações Atual - Prêmio.

Faça uma tabela semelhante em outra planilha, como acima.

Digite a seguinte fórmula para calcular o lucro -

Alternativamente, você também pode usar a função IF para isso.

Agora vá em frente e implemente o Covered Put e o Protective Call sozinho.

Opções Trading Excel Bull Call Spread.

Um Spread de Touro é implementado quando uma chamada é comprada por um preço de exercício mais baixo e outra é encurtada com um preço de exercício mais alto. Ele é implementado quando você está se sentindo otimista sobre um estoque.

Crie uma estrutura de tabela como a da imagem abaixo.

Implemente as mesmas fórmulas que você implementou para Long Call e Short Call.

Agora, para a terceira tabela, onde calculamos o lucro / perda geral,

Lucro Máximo = (Preço de Ataque para ligação curta) - (Preço de Ataque para ligação longa) - (Premium para ligação longa) + (Premium para ligação curta)

Perda Máxima = (Premium para longa chamada) - (Premium para chamada curta)

Preço da Ação Break-Even = (Preço de Exercício para Longa Duração) + (Premium para Longa Duração) - (Premium para Curto Prazo)

Lucro Geral = (Lucro por chamada longa) + (Lucro por chamada curta).

Então, basta digitar a seguinte fórmula na célula J12 -

Crie planilhas semelhantes para Spread Put, Bear Call Spread e Bear Put Spread.

Opções Trading Excel Straddle.

Um Straddle é onde você tem uma posição longa em uma opção de compra e uma opção de venda. Isso é implementado quando você espera que a ação mude significativamente no futuro próximo, mas não tem certeza de qual direção ela irá fazer. Isso pode ser implementado antes de um grande anúncio de notícias que provavelmente terá um impacto substancial no valor de uma ação.

Crie uma estrutura semelhante a uma tabela, conforme mostrado abaixo -

Observe que há dois preços de ações em equilíbrio.

Primeiro, insira as mesmas fórmulas para a Long Call e Long Put, como fizemos nas seções anteriores.

O lucro máximo é infinito / ilimitado.

Perda Máxima = Prêmio na Chamada + Prêmio na Colocação.

Então, basta inserir a fórmula = C6 + F6 em C13.

Vamos quebrar mesmo se qualquer um.

Preço da Ação = Preço de Exercício + Prêmio na ligação + Prêmio na Colocação.

Preço da Ação = Preço de Exercício - Prêmio na ligação - Prêmio na colocação.

Finalmente, o lucro total é apenas a soma do lucro na ligação + lucro na colocação.

Opções Negociação Excel Collar.

Um colar é uma estratégia de opções que é de natureza protetora, que é implementada depois que uma posição longa em uma ação provou ser lucrativa. Ele é implementado por meio da compra de uma opção de venda, de uma opção de compra e de um longo estoque.

Destina-se a evitar perdas excessivas, mas também restringe ganhos excessivos. O colar é basicamente uma combinação de uma chamada coberta e uma colocação de proteção.

Isso minimiza o custo devido ao prêmio escrevendo uma opção de compra do mesmo / prêmio similar.

Novamente, seus dados precisam se parecer com isso -

Insira as fórmulas de lucro máximo, perda máxima, equilíbrio e lucro para as chamadas longas e curtas, conforme mostrado nas seções anteriores.

O lucro máximo é realizado quando o preço atinge até o preço de exercício da opção de compra, desta forma, não há perda por redação da opção de compra, e percebemos um lucro porque já possuímos a ação, cujo valor aumentou.

A perda máxima ocorre quando o estoque vai para zero, mas nossas perdas são interrompidas devido à nossa opção de venda, então perda máxima = Preço de estoque atual - Preço de exercício da opção de venda.

Se o preço da ação permanecer o mesmo, não ganhamos nem perdemos, portanto nosso preço de breakeven é igual ao preço atual da ação em si.

Para calcular o lucro, insira a seguinte fórmula na célula C15 -

Conclusão.

Agora que você criou suas próprias opções de negociação de planilha Excel para análise de opções, não só é mais fácil para você avaliar estratégias diferentes, você também ganhou uma compreensão mais profunda dos diferentes tipos de estratégias.

AlgoJi é o único fórum na Índia que não tem parceria comercial (partilha de comissão) com qualquer corretor / fornecedor. Mesmo que tenhamos colaborações do setor em toda a Índia. Isso nos torna imparciais e mantém seus dados identificáveis ​​seguros.