Calculadora de probabilidade de negociação de opções

Opções de Negociação: Trade and Probability Calculator.

O Trade & amp; Calculadora de Probabilidade fornece cálculos que são de natureza hipotética e não refletem os resultados reais de investimento, ou garantem resultados futuros. Os cálculos não consideram comissões ou outros custos e não consideram outras posições em sua (s) conta (s) para as quais essa negociação específica está ocorrendo. Em vez disso, esses valores baseiam-se unicamente no contrato individual ou no par de contratos nesse comércio específico. Além disso, os cálculos não consideram a data específica do dividendo, a atribuição antecipada e outros riscos associados à negociação de opções. As opções que expiram antes das datas estimadas têm valores calculados com base nos preços subjacentes a partir das datas estimadas, como se a opção estivesse expirando na data estimada. As decisões de investimento não devem ser tomadas com base unicamente nos valores gerados pelo Trade & amp; Calculadora de probabilidade

As opções carregam um alto nível de risco e não são adequadas para todos os investidores. Certos requisitos devem ser atendidos para negociar opções através da Schwab. Por favor, leia o Documento de Divulgação de Opções intitulado "Características e Riscos das Opções Padronizadas". antes de considerar qualquer transação de opção. Ligue para a Schwab no número 1-800-435-4000 para obter uma cópia atual.

Valores mobiliários, símbolos de ticker, dados de mercado e informações corporativas descrevem informações datadas e são mostradas apenas para fins informativos.

Calculando a probabilidade de tocar.

Probabilidade de tocar em calculadoras.

Como um operador de opções iniciantes, é importante familiarizar-se com as calculadoras de opções. Quando o usuário insere as seguintes informações:

Preço da ação Preço de exercício Tempo (# dias até a opção expirar) Taxas de juros Dividendo, se houver Tipo de opção (call ou put) Estimativa da volatilidade da ação subjacente.

então a calculadora típica faz a matemática e fornece o valor teórico para a opção - e os gregos principais:

Probabilidade de tocar na calculadora.

Hoje a discussão se concentra em um tipo diferente de calculadora - uma que é muito útil para traders experientes. Na minha opinião, esta calculadora fornece informações tão úteis que devem ser usadas por todos os operadores de opções. É referido por mais de um nome. Pode ser chamado de "Probabilidade de tocar na calculadora" & # 34; ou uma Calculadora de Probabilidade de Preço de Ações. & # 34; Pergunte ao seu corretor se eles têm essa calculadora disponível para você usar.

A questão básica respondida por esta calculadora é:

Se eu planejo ter uma determinada posição de opção por um número específico de dias, quais são as chances de o preço das ações atingir o preço de exercício?

Para vendedores premium: quando você especifica quantos dias você pretende manter a posição curta (você não é obrigado a esperar até a expiração), a calculadora permite que você saiba a probabilidade de que o preço das ações subjacentes atinja o preço de exercício pelo menos uma vez durante o período de

Se essa probabilidade for de 15%, então as chances de que a opção expire sem valor, sem nunca entrar no dinheiro, é de 85%.

NOTA: Isso não é o mesmo que uma probabilidade de que a opção expire sem valor. Por quê? Às vezes, uma opção move o ITM e depois move o OTM - apenas para expirar sem valor.

A probabilidade de tocar na calculadora ignora essas situações (ITM e OTM). Como uma boa aproximação, a probabilidade de o preço das ações tocar o preço de exercício - pelo menos uma vez antes da expiração - é o dobro da probabilidade de que ele expire sem valor. Outra maneira de declarar o mesmo teorema é: qualquer opção que se espera que toque no preço de exercício antes da expiração é aproximadamente o dobro da opção Delta. NOTA: Use o Delta no momento em que a negociação é feita.

Para compradores premium: Quando você especifica quantos dias você planeja manter a posição da opção longa (você pode sair antes da expiração), a calculadora fornece uma probabilidade aproximada de que o preço das ações subjacentes atinja o preço de exercício (ou qualquer outro preço que você especificar) - pelo menos uma vez - durante o período de

Se você possui uma opção ITM, a probabilidade de tocar refere-se à chance de a opção sair do dinheiro.

Se você possui uma opção OTM, a probabilidade de tocar refere-se à chance de a opção se movimentar no dinheiro.

Outras estratégias de opção.

Quando você negocia qualquer estratégia de opções com várias pernas (essas são conhecidas como spreads), há mais de uma opção importante. Por exemplo, em um spread típico de borboleta, você possui duas opções diferentes.

Compre 1 chamada de XYZ outubro 100.

Vender 2 XYZ outubro 105 chamadas.

Compre 1 chamada XYZ Oct 110.

Quando o preço das ações se move abaixo de 100 ou acima de 110, o spread perde muito de seu valor e se torna inútil se a validade chegar e as ações não tiverem um preço entre 100 e 110. Assim, um trader deve querer saber a probabilidade de que o preço das ações toque em 100 ou 110 durante o período de espera antecipado. A probabilidade de tocar calculadora fornece essa informação. Esclarecimento: A calculadora gera a probabilidade de o estoque atingir US $ 100 ou US $ 110. Para estratégias semelhantes (condor de ferro, por exemplo), é essencial conhecer as chances de que qualquer um dos dois preços de exercício (ou ambos os preços) sejam tocados - para gerenciar efetivamente o risco.

Escolhendo o Período de Retenção.

Outra maneira de usar essa calculadora é decidir por quanto tempo manter a posição.

Ao ligar um número diferente de & # 34; dias & # 34; na calculadora, você pode aprender como a probabilidade de tocar mudanças. Ao fazer o cálculo todos os dias, com base no preço atual da ação e no lucro e perda potenciais, você pode determinar se vale a pena manter a posição.

Eu acredito que você vai achar a informação tão útil que usar essa calculadora se torna um hábito.

Calculadoras

Calcule probabilidades do mercado de ações com este fácil de usar o programa de simulação de Monte Carlo. Obtenha mais resultados usando o software Probability Calculator da McMillan.

O Software da Calculadora de Probabilidade.

Simule a probabilidade de ganhar dinheiro em sua posição de ações ou opções.

A Calculadora de Probabilidade da McMillan é um software de baixo custo e fácil de usar projetado para estimar as probabilidades de que uma ação vá além de dois preços fixos - o preço de alta e o preço de baixa - durante um determinado período de tempo. O programa usa uma técnica conhecida como Simulação de Monte Carlo para produzir estimativas que avaliam a probabilidade de ganhar dinheiro em uma negociação, mas também pode ser usada por traders para determinar se deve comprar ou vender ações, opções de ações ou combinações dos mesmos.

O que faz com que a calculadora de probabilidade de McMillan seja diferente?

Ao longo de vários dias de negociação, o preço de uma ação pode variar muito e ainda chegar ao preço de compra original ou próximo dele. Muitas calculadoras estão disponíveis que dão a probabilidade teórica de que uma ação pode se aproximar de certos valores no final de um período de negociação. Na negociação real, no entanto, os investidores estão seguindo o preço de uma ação ou opções de ações durante todo o período de negociação. Se as ações, opções de ações ou combinações se tornarem lucrativas antes do final do período de negociação (por exemplo, antes da expiração de algumas opções de ações), é razoável que um comerciante possa decidir colher parte ou todos esses lucros naquele momento. . A Calculadora de Probabilidade dá a probabilidade de que os preços sejam excedidos durante o período de negociação, não apenas no final.

Clique aqui para mais informações & raquo;

Negociar ou investir com margem ou de outra forma carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todas as pessoas. Alavancagem pode trabalhar contra você, assim como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar riscos. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial ou até mesmo mais do que o seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento e procurar orientação de um consultor financeiro independente, caso tenha alguma dúvida. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

&cópia de; 2015 o estrategista de opção | McMillan Analysis Corporation.

Como usar calculadoras de probabilidade com negociações de opções.

Um dos erros mais comuns que os operadores de opções iniciantes cometem é levar em conta apenas.

a relação risco / recompensa de um comércio de opções sem considerar as probabilidades envolvidas no.

Não é incomum ouvir tal trader comentar sobre o fato de que o comércio tem "ilimitado".

o potencial de lucro, enquanto a perda máxima é limitada ao valor pago pela opção. Isso está em.

fato um slogan comum usado por alguns corretores para recrutar novos compradores de opções.

Se o potencial comprador de opções soubesse que houve, em alguns casos, apenas 5% ou 10% de chance.

o negócio se tornaria lucrativo, tal comerciante poderia ter tomado uma decisão diferente. Isto é.

Por que é tão importante aprender a usar uma calculadora de probabilidade no início de sua negociação de opções.

A Fig. 8.22 mostra como é uma calculadora de probabilidades típica. Existe mais de um.

site onde os comerciantes podem obter versões gratuitas deste tipo de software, chamado Monte Carlo.

O que isto faz é, dado o preço e a volatilidade do ativo subjacente e a expiração.

data e preço de exercício da (s) opção (ões), calcule a probabilidade de certos eventos tomarem.

lugar, por exemplo que o preço do ativo expirará acima ou abaixo do preço de exercício.

Neste exemplo, portanto, seria necessário inserir o preço atual do subalterno em Ativo.

Preço. O preço de subida e o preço de desvantagem = os preços de exercício das opções de compra ou venda.

envolvido. Um comerciante que simplesmente quer comprar uma opção de compra deve inserir o preço de exercício no.

Campo Preço de Upside e simplesmente insira "1" no campo Preço de Downside.

Em seguida, insira a data de expiração da opção no campo apropriado. A volatilidade é geralmente.

fornecida pelo corretor e deve entrar no campo apropriado. Quando alguém clica em Calcular.

o programa calcula o resto.

O resultado será algo como fig. 8,22 (d) abaixo.

O resultado mais importante aqui para as opções comprador e vendedor é a probabilidade percentual.

que o preço vai fechar além do lado positivo (opções de compra) ou a desvantagem (opções de venda). Nisso.

exemplo, há apenas uma probabilidade de 5,11% de que a opção expiraria In the Money; mau.

notícias para o comprador de opções e boas notícias para o vendedor de opções.

Há mais do que isso parece. O que é muito importante lembrar, especialmente para.

vendedores de opções, é que o comércio tem que ser gerenciado. Não se pode simplesmente deixar um Naked Put ou um.

Naked Call até que ele vai fundo ITM.

Por conseguinte, é também importante olhar para a possibilidade de o preço exceder o limite.

preço de exercício (para o lado positivo ou negativo) sem necessariamente expirar além desse nível. Na Fig.

8.22 (d) vemos que a probabilidade de que o preço ultrapasse o preço de exercício para o.

a vantagem é de 8,26%. Enquanto isso ainda é relativamente baixo, é mais do que 50% maior que a probabilidade.

do preço realmente expirando além desse nível.

O vendedor de opções pode, portanto, ter que recomprar a opção com uma perda maior do que.

esperado, porque uma vez que o preço do ativo subjacente excede o preço de exercício da opção.

é ITM e poderia ser exercido.

Sobre o autor.

Marcus Holland - Marcus Holland tem negociado os mercados financeiros desde 2007 com um foco particular em commodities flexíveis. Ele se formou em 2004 na Universidade de Plymouth com um BA (Hons) em Negócios e Finanças.

Usando a calculadora de probabilidade.

O Probability Calculator da Fidelity pode ajudar a determinar a probabilidade de um índice subjacente ou negociação de ações acima, abaixo ou entre determinadas metas de preço em uma data específica. Assista a este vídeo para saber como usar a calculadora e visualizar informações que podem ser usadas para refinar sua estratégia de ações ou opções.

Opções Ferramentas de Pesquisa.

Opções Ferramentas de Pesquisa.

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Próximos passos a serem considerados

Inicie o processo de aprovação, preenchendo um aplicativo de opções.

Vamos explicar o processo, o que esperar e fornecer respostas a perguntas frequentes.

Saiba mais sobre os recursos e algumas dicas para ajudá-lo a encontrar candidatos e estratégias.

A negociação de opções acarreta riscos significativos e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas carregam riscos adicionais. Antes de negociar opções, por favor leia Características e Riscos das Opções Padronizadas. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

Os gregos são cálculos matemáticos usados ​​para determinar o efeito de vários fatores nas opções.

Fidelity Brokerage Services LLC, Membro NYSE, SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917.

Os votos são enviados voluntariamente por indivíduos e refletem sua própria opinião sobre a utilidade do artigo. Um valor percentual de utilidade será exibido quando um número suficiente de votos for enviado.

Laboratório de probabilidade.

O Probability Lab oferece uma maneira prática de pensar.

sobre opções sem a matemática complicada.

Esta página apresenta os seguintes conceitos:

DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADES (PD)

O primeiro conceito a ser entendido é a distribuição de probabilidade (PD), que é uma maneira elegante de dizer que todos os possíveis resultados futuros têm uma chance ou probabilidade ou probabilidade de se tornar realidade. O PD nos diz exatamente quais são as chances de certos resultados. Por exemplo:

Qual é a probabilidade de que a alta temperatura diária em Hong Kong esteja entre 21 e 22 graus em 22 de novembro do próximo ano?

Podemos fazer as leituras de temperatura para 22 de novembro nos últimos cem anos. Desenhe uma linha horizontal e marque-a com 16 a 30 graus e conte quantas leituras caem em cada intervalo de um grau. O número de leituras em cada intervalo é a% de probabilidade de que a temperatura esteja nesse intervalo em 22 de novembro, assumindo que o futuro será como o passado. Isso funciona porque nós fizemos 100 leituras. Caso contrário, você deve multiplicar por 100 e dividir pelo número de pontos de dados para obter as porcentagens. Para alcançar maior precisão, precisaríamos de mais pontos, para podermos usar os dados de 20 a 24 de novembro.

Vamos desenhar uma linha horizontal abrangendo cada segmento de um grau na altura correspondente ao número de pontos de dados nesse segmento. Se usássemos dados de 20 a 24 de novembro, teríamos mais dados e maior precisão, mas precisaríamos multiplicar por 100 e dividir por 500.

Essas linhas horizontais compõem um gráfico do nosso PD. Eles indicam a probabilidade percentual de que a temperatura esteja em qualquer intervalo. Se quisermos saber a probabilidade de a temperatura estar abaixo de um certo nível, devemos somar todas as probabilidades nos segmentos abaixo desse nível. Da mesma forma, somamos todas as probabilidades acima do nível, se quisermos saber a probabilidade de uma temperatura mais alta.

Consequentemente, o gráfico indica que a probabilidade de a temperatura estar entre 21 e 22 graus Celsius é de 15% e a probabilidade de estar abaixo de 22 graus é 2 + 5 + 6 + 15 = 28% e acima de 22 graus é 100-28 = 72%.

Por favor, note que a soma das probabilidades em todos os segmentos deve adicionar até 1,00, ou seja, há uma chance de 100% de que haverá alguma temperatura em Hong Kong nessa data.

Se tivéssemos mais dados, poderíamos tornar nossa PD mais precisa, tornando os intervalos mais estreitos, e à medida que estreitássemos os intervalos, as linhas horizontais encolheriam para pontos formando uma curva suave em forma de sino.

PREÇOS DE AÇÕES.

Da mesma maneira que as faixas de temperatura futuras podem ser atribuídas a probabilidades, também podem ser utilizadas variações de preços futuros de ações ou commodities ou moedas. Há uma diferença crucial no entanto. Embora a temperatura pareça seguir o mesmo padrão ano após ano, isso não é verdade para os preços das ações, que são mais influenciados por fatores fundamentais e pelo julgamento humano.

Então, a resposta para a pergunta: "Qual é a probabilidade de que o preço da ABC seja entre 21,00 e 22,00 em 22 de novembro?" tem que ser mais um palpite informado do que a temperatura em Hong Kong.

A informação com a qual temos que trabalhar é o preço atual da ação, como ela mudou no passado e dados fundamentais sobre as perspectivas da empresa, a indústria, a economia, a moeda, o comércio internacional e as considerações políticas que podem influenciar o pensamento das pessoas sobre o preço das ações.

A previsão do preço futuro da ação é um processo impreciso. A previsão do PD dos preços futuros das ações parece permitir mais flexibilidade, ou pelo menos nos tornamos mais conscientes da natureza probabilística do processo. Quanto mais informações e insights tivermos, maior será a probabilidade de acertarmos.

OPÇÕES E COMO OS PREÇOS IMPLICAM UM PD.

Os preços das opções de compra e venda de um estoque são determinados pelo PD, mas o fato interessante é que podemos fazer engenharia reversa do processo. Nomeadamente, dados os preços das opções, um PD implícito por esses preços pode ser facilmente derivado. Não é necessário que você saiba como e você pode pular para a próxima seção, mas se você gostaria de saber, então aqui está um método que qualquer estudante do ensino médio deve ser capaz de seguir.

Suponha que o estoque XYZ está sendo negociado em torno de US $ 500 por ação. Qual é a probabilidade percentual de o preço estar entre 510 e 515 no momento em que a opção expira daqui a cerca de um mês? Suponha que as negociações de compra de 510 em US $ 6,45 e as transações de 515 chamadas em US $ 4,40. Você pode comprar a chamada 510 e vender a chamada 515 e pagar US $ 2,05.

Se no vencimento o estoque estiver abaixo de 510, você perde $ 2,05 Se estiver entre 510 e 515, seu ganho é a média de sua perda em 510 de $ 2,05 e seu ganho.

em 515 de US $ 2,95 ou US $ 0,45 Se estiver acima de 515, você ganha US $ 2,95.

Além disso, suponhamos que calculamos anteriormente que a probabilidade de a ação estar abaixo de 510 é de 56% ou 0,56. *

Desde que as opções tenham preços "justos", ou seja, não haja lucros ou perdas que possam ser feitos se o PD do mercado estiver correto, então 0,56 * -2,05 + X * 0,45 + Y * 2,95 = 0 onde X = a probabilidade de que o estoque será entre 510 e 515 e Y = a probabilidade de que seja acima de 515.

Como todos os preços possíveis ocorrem com uma probabilidade de 100%, então 0,56 + X + Y = 1,00 nos dá 0,06 para X e 0,38 para Y.

* Para calcular um PD inteiro, você precisa começar com o menor strike e você precisa adivinhar a probabilidade abaixo desse preço. Esse será um número pequeno, para que você não cometa erros muito grandes.

Se você leu até aqui, então você também estará interessado em saber como você pode obter o preço de qualquer chamada ou colocar do PD.

Para uma chamada, é possível obter o preço da ação no meio de cada segmento acima do preço de exercício, subtrair o preço de exercício e multiplicar o resultado pela probabilidade de o preço acabar nesse segmento. Para o final, você precisa adivinhar a pequena probabilidade e usar um preço cerca de 20% maior do que a alta. Somando todos os resultados, você recebe o preço da chamada.

Para puts, você pode obter o preço das ações no meio de cada intervalo abaixo do strike, subtrai-o do strike e multiplique pela probabilidade. Para o último segmento, entre zero e o menor ataque eu usaria 2/3 do menor strike e adivinharia a probabilidade. Mais uma vez, adicione todos os resultados juntos para obter o preço do put.

Alguns podem dizer que estas são todas aproximações muito desleixadas. Sim, essa é a natureza da previsão de preços; eles são desleixados e não faz sentido fingir o contrário. Todo mundo está adivinhando. Ninguém sabe. Geeks de computador com modelos complexos parecem não estar fazendo cálculos muito precisos, mas o fato é que ninguém sabe as probabilidades e seu palpite com base em sua compreensão da situação pode ser melhor do que o deles baseado em estatísticas da história passada.

Note que estamos ignorando os efeitos de interesse nesta discussão. Também estamos nos ajustando ao fato de que as opções podem ser exercidas antecipadamente, o que as torna mais valiosas. Ao calcular o PD inteiro, esse valor extra precisa ser considerado, mas é significativo apenas para as opções profundas. Usando chamadas para calcular o PD para preços altos e usando puts para calcular o PD para preços baixos, você pode evitar o problema.

O PD COMO IMPLICADO PELO MERCADO E SUA OPINIÃO.

Dado que as opções de compra e venda da maioria das ações são negociadas nos mercados de opções, podemos calcular o PD para essas ações, conforme implícito nos preços das opções vigentes. Eu chamo isso de "PD do mercado", como é obtido pelo consenso de compradores e vendedores de opções, mesmo que muitos desconheçam as implicações.

O ponto mais alto no gráfico da curva de PD implícita do mercado tende a ficar próximo do preço atual da ação mais juros menos dividendos, e à medida que você vai em qualquer direção, as probabilidades diminuem, primeiro lentamente, depois mais rapidamente e depois lentamente de novo. aproximando-se, mas nunca chegando a zero. O Preço a Prazo é o preço esperado na expiração, conforme implícito na distribuição de probabilidade.

Clique na imagem acima para ver uma versão maior.

A curva é quase simétrica, exceto que os preços ligeiramente mais altos têm maior probabilidade do que os ligeiramente inferiores e os preços muito mais altos têm menor probabilidade do que os próximos de zero. Isso ocorre porque os preços tendem a cair mais rapidamente do que sobem e todas as organizações têm alguma chance de algum evento catastrófico acontecer com elas.

No Laboratório de Probabilidade, você pode visualizar o PD que calculamos usando os preços das opções atualmente prevalecentes no mercado para qualquer ação ou commodity na qual as opções estão listadas. Tudo que você precisa fazer é entrar no símbolo.

O gráfico PD muda como lances de opção e oferece mudanças nas trocas. Agora você pode pegar a barra horizontal em qualquer intervalo e movê-la para cima ou para baixo se achar que o preço que acaba nesse intervalo tem uma probabilidade maior ou menor do que a estimativa de consenso expressa pelo mercado. Você notará que, assim que você mover qualquer uma das barras, todas as outras barras se moverão simultaneamente, com as barras mais distantes se movendo na direção oposta, já que todas as probabilidades devem chegar a 1,00. Observe também que o PD do mercado permanece na tela em azul enquanto o seu está vermelho e o botão reset apagará todos os seus rabiscos.

O mercado tende a supor que todos os PDs estão próximos da média estatística de resultados anteriores, a menos que uma ação corporativa definitiva, como uma fusão ou aquisição, esteja em andamento. Se você seguir o mercado ou os detalhes de certas ações, indústrias ou commodities, talvez não concorde com isso. De tempos em tempos, você pode ter uma visão diferente da probabilidade de certos eventos e, portanto, como os preços podem evoluir. Essa ferramenta oferece a você a capacidade de ilustrar, expressar graficamente essa visão e negociar nessa visão. Se você não tem uma opinião de que o PD é diferente do mercado, então você não deve fazer uma negociação porque qualquer negócio que você faz tem um lucro esperado zero (menos custos de transação) no PD do mercado. A soma de cada resultado possível (lucro ou perda em cada intervalo) multiplicado por sua probabilidade associada é o lucro esperado estatisticamente e sob o PD do mercado, é igual a zero para qualquer negociação. Você pode escolher qualquer negociação real e calcular o lucro esperado para provar isso a si mesmo. Assim, sempre que você faz uma negociação com uma expectativa de lucro, você está apostando que a PD do mercado está errada e a sua está certa. Isso é verdade, esteja você ciente disso ou não, portanto, você também deve estar ciente do que está fazendo e aperfeiçoar suas habilidades com essa ferramenta.

Os melhores negócios e suas possíveis conseqüências.

Por favor, vá em frente e brinque com o PD arrastando as barras de distribuição abaixo. Exibimos operações combinadas que provavelmente terão resultados favoráveis ​​sob seu PD. Você pode especificar se gostaria de ver os "negócios ideais" que são uma combinação de até duas, três ou quatro opções. Vamos mostrar-lhe as três melhores operações combinadas, juntamente com o lucro esperado correspondente, índice de Sharpe, débito líquido ou crédito, probabilidade de lucro percentual, lucro máximo e perda máxima e probabilidades associadas para cada negociação, considerando seu PD e o requisito de margem.

Os melhores negócios são aqueles com o maior índice de Sharpe, ou a maior proporção de lucro esperado para a variabilidade do resultado. Lembre-se de que o lucro esperado é definido como a soma do lucro ou prejuízo quando multiplicado pela probabilidade associada, conforme definido por você, em todos os preços. No gráfico inferior, você verá o lucro ou prejuízo previsto que resultaria da negociação e da probabilidade associada, correspondente a cada ponto de preço.

O gráfico interativo abaixo é uma simulação bruta do nosso aplicativo Probability Lab em tempo real que está disponível para nossos clientes. Da mesma forma, os "melhores negócios" são exibidos apenas para fins ilustrativos. Ao contrário do aplicativo real, eles não são otimizados para sua distribuição.

Quando você gosta de uma negociação em nosso aplicativo de negociação, você pode aumentar a quantidade e enviar o pedido.

Laboratório de probabilidade livre.

Nas versões subsequentes desta ferramenta, abordaremos as operações de compra de compra, rebalanceamento para delta, operações combinadas de expiração múltipla, adiantamento de posições com vencimento e refinamentos adicionais do Laboratório de Probabilidade.

Por favor, brinque com esta ferramenta interativa. Ao fazê-lo, sua compreensão do preço das opções e seu chamado "sentir pelo mercado de opções" se aprofundará.

Interactive Brokers®, IB SM, InteractiveBrokers®, IB Universal Account®, Interactive Analytics®, IB Options Analytics SM, IB SmartRouting SM, PortfolioAnalyst® e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de suporte para quaisquer reclamações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Quaisquer símbolos de negociação exibidos são apenas para fins ilustrativos e não pretendem retratar recomendações.

O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, forex, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.

As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de investir em opções, leia as "Características e riscos das opções padronizadas". Para uma cópia, visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes de negociar, os clientes devem ler as declarações relevantes de divulgação de risco em nossa página de Avisos e Divulgações - corretores / divulgações interativas. Negociar na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de empréstimo de margem, consulte Interactivebrokers / Interest. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. A quantia que você pode perder pode ser maior que seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de títulos, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma cópia, visite os corretores / divulgações interativas. Existe um risco substancial de perda no comércio de divisas. A data de liquidação das negociações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados. Ao negociar em mercados de câmbio, isso pode exigir fundos de empréstimos para liquidar operações de câmbio. A taxa de juros dos fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo das transações em vários mercados.

ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.

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